Correlação de três pares.
A correlação de três pares é um consultor especialista negociando com vários pares de cada vez e visualizando todos os pares sendo negociados como um comércio coletivo. Cada par no comércio de correlação faz parte integrante, pois o comércio utiliza correlações. É uma maneira de se beneficiar da natureza aleatória do Forex, capitalizando os swings aleatórios e os algoritmos entre as moedas correntes. O draw down geralmente é extremamente limitado e é necessária pouca margem. A estratégia se concentra no quantum, não na coleta de pip.
A configuração padrão para este Expert é EURUSD, GBPUSD e EURGBP aberto por vez. O tamanho do lote usado por cada par depende do sinal.
O saldo mínimo é de US $ 100.
Propriedades do consultor especialista.
Stoptrades - true - EA não abrirá nova posição Estratégia Padrão - Tipo de correlação alinhado com sinal Invertido - Tipo de correlação invertido com pares de sinais1 - A correlação do primeiro par sem sufixo padrão é EURUSD pares2 - A correlação do segundo par sem padrão de sufixo é pares GBPUSD3 - correlação de terceiro par sem sufixo padrão é EURGBP MoneyManagement Fix_Lot - Fix O lote depende do tamanho do lote AutoLot_Based_Balance - AutoLot Calculado com base no saldo da conta AutoLot_Based_Equity - AutoLot Cálculo com base no patrimônio da conta lot1 - Tamanho do lote se você usa o Fix_Lot lot2 - Tamanho do lote se você usa o Fix_Lot lot3 - Tamanho do lote se você usar o Fix_Lot lot4 - Tamanho do lote se você usar o risco Fix_Lot - Risco que você pode pagar. Uso de risco no Cálculo de AutoLot TP_and_SL_Type Percent_Balance - O cálculo do TakeProfit e do StopLoss depende da porcentagem Saldo Profit_Balance - TakeProfit e o cálculo do StopLoss usando o saldo de lucro TakeProfit - O comércio fechará depois de alcançar o TakeProfit (dependendo do tipo TP e SL) StopLoss - O comércio fechará após alcançar o StopLoss depende do tipo TP e SL)
MAPERÍDIMO - Período médio em movimento TimeFrame - Sinal TimeFrame rsi - Período RSI hiF - High RSI Filter loF - Low RSI Filter.
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A idéia é boa, mas a EA brigue totalmente a entrada no mercado. Muito arriscado para a esperança de uma entrada correta de 3. Você deve melhorar a entrada ao mercado. A EA tem um grande potencial, mas agora é muito arriscada.
Correlações de parceria em moeda.
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Correlações de parceria em moeda.
É útil saber que algumas moedas tendem a se mover na mesma direção enquanto outras se movem na direção oposta. Para aqueles que querem trocar mais de um par de moedas, esse conhecimento pode ser usado para testar estratégias em pares correlacionados, para evitar a superexposição, dobrar posições rentáveis, diversificar riscos e proteger. No mundo financeiro, a correlação é a estatística medida da relação entre dois títulos ou ativos. O coeficiente de correlação varia de -1 a +1, às vezes expresso de -100 a 100.
Uma correlação de +1 ou 100 significa que dois pares de moedas mover-se-ão na mesma direção em 100% do tempo. Uma correlação de -1 ou -100 significa que dois pares de moedas mover-se-ão na direção oposta 100% do tempo. Uma correlação de 0 significa que nenhuma relação entre pares de moedas existe.
Entre 100 e 100 diferentes graus de relação correlacionada:
se a correlação for alta (acima de 70) e positiva, as moedas movem-se em conjunto. se a correlação for alta (acima de 70) e negativa, as moedas movem-se em direções opostas. se a correlação for baixa (abaixo de 60), as moedas não se movem da mesma maneira.
Onde pode encontrar informações sobre correlações monetárias atuais?
Existem alguns sites por aí que acompanham as correlações cambiais entre diferentes pares em diferentes prazos (e períodos) e apresentam-os em uma tabela fácil de ler.
Se você comparar os dois sites em um período de tempo e período comuns, como o período diário 200, você pode ver diferenças notáveis na forma como os dois sites exibem correlação entre pares. Por exemplo, em 24 de agosto de 2018, comparei a correlação do Daily 200 para EURUSD e AUDUSD, e houve uma diferença marcante entre os dois sites: 29,9% para o ForexTicket, em comparação com uma correlação muito maior de 47,7% com o Forexpros. Talvez estejam usando diferentes fórmulas de correlação nos bastidores, o que torna difícil para o usuário final determinar o mais preciso.
forexticket. us fornece correlações para até 37 símbolos nas escalas de tempo de 5min, Horário, Diário, Semanal com duração de período até 200. Abaixo está uma captura de tela das correlações horárias e diárias em pares líderes, usando 50 períodos para cada e tomadas em março 7, 2018:
Qual é o exemplo do par correlacionado positivo mais forte?
EURUSD e GBPUSD.
Não importa o horizonte que um horizonte olhe, esses dois pares parecem juntar-se no quadril.
Eles geralmente exibem uma correlação positiva muito forte de 80% ou melhor, o que significa que, quando as tendências de EUR / USD para cima ou para baixo, também os GBP / USD 80-90% do tempo, com desvios apenas ocorrendo entre 10-20% do Tempo.
Nota: sempre há exceções a correlações históricas e desvios repentinos em movimento por uma série de razões econômicas / políticas. Por exemplo, observando o gráfico de correlação acima em 7 de março de 2018, parece que a correlação entre UE e GU enfraqueceu para 30%.
Mas uma imagem longa eles tendem a se mover juntos.
Confira a semelhança de movimento entre os dois pares nos últimos três anos, desde 2009:
Razões para uma forte correlação entre EURUSD e GBPUSD:
A moeda que funciona como o dinheiro é a mesma (USD).
(Nota: a primeira moeda em pares de moedas é conhecida como a mercadoria ou a moeda da cotação e a segunda como base ou dinheiro. Quando você compra EURUSD, você paga para comprar).
Uma vez que ambas as moedas compartilham USD como moeda monetária, ambas são fortemente afetadas pela força do dólar e da economia dos EUA. Quando os números de desemprego são maiores do que o previsto, isso é negativo para o dólar dos EUA, o que significa que o EURUSD aumentará (dólar mais fraco, Euro mais forte) e também o GBPUSD (dólar mais fraco, Pound mais forte). A mercadoria de ambos os pares está relacionada a duas grandes economias europeias, a zona do euro e o Reino Unido, cada uma conectada entre si de forma geográfica e econômica. Eles são separados apenas por uma tira de água e são o parceiro comercial mais próximo e maior do mundo.
Curiosamente, existem muitos pares que se movem na mesma direção que o EURUSD e o GBPUSD.
EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, AUDJPY e NZDJPY geralmente se movem na mesma direção geral. No entanto, a amplitude e o padrão que eles fazem enquanto se movem na mesma direção podem ser um pouco diferentes.
Aqui estão todos os pares acima, lado a lado, desde 2006-2018, cobrindo três movimentos direcionais, um aumento constante (06-08), uma queda súbita (segunda metade de 08) e uma forte recuperação (09):
Observe que em todos os três movimentos para cima e para baixo durante esse período de 4 anos, todos os pares compartilhavam a mesma direção, embora com diferentes amplitudes. O EURJPY aumentou a mais alta desde 2006-2008, a GBPJPY ficou mais difícil no segundo semestre de 2008, e a AUDUSD e a NZDUSD fizeram a melhor recuperação em 2009.
Qual é o exemplo do par mais fortemente correlacionado?
EURUSD e USDCHF.
Esses pares tendem a se mover em direções contrárias ao espelho. Enquanto os dois pares estão moderadamente correlacionados no horizonte semanal, eles são fortemente correlacionados a -96,9 no diário e -97,7 no horário. Isto significa que, quando as tendências do EUR / USD, as tendências do USD / CHF diminuírem e as tendências do USD / CHF, as tendências de EUR / USD diminuem.
Confira a relação do espelho entre os dois pares durante o período acima (06-08, baixo (segundo semestre 08), acima (09-10) entre 2006-2018:
Observe o movimento do espelho nos dois pares, quando, quando eleva, o outro desce, quando o outro cai, o outro sobe.
Razões para uma forte correlação negativa entre EURUSD e USDCHF:
USD é a moeda base de EURUSD, enquanto é a moeda de cotação do USDCHF. Eles compartilham um componente USD, apenas lançados.
O que isto significa? Isso significa que quando há um pânico econômico mundial, como ocorreu em 2008, as massas vão buscar refúgio no estado seguro do dólar americano e vai ficar mais forte onde quer que esteja no par. O dólar mais forte tira EURUSD para baixo (Euro fraco, dólar forte) enquanto eleva o USDCHF (dólar forte, euro fraco). Fora do comum do dólar, o Euro e o Franco suiço compartilham uma forte relação geográfica e econômica. Ambos são uns dos outros parceiros comerciais e não é nem o interesse financeiro de uma pessoa se desviar da paridade dos preços. Na verdade, o Banco Central suíço é conhecido por intervir quando seu franco suiço se fortaleceu demais em relação ao euro. A última grande intervenção foi quando o Franco Suíço se fortaleceu demais em relação ao Euro e sua crise da dívida soberana de 2018-2018, e o Banco Central Suíço disse basicamente que não permitirá que o EURCHF caia abaixo de 1.1000.
Curiosamente, há muitos pares que se movem na mesma direção que o USDCHF, particularmente quando eles possuem USD como a primeira moeda citada.
USDCHF, USDJPY, USDCAD, USDNOK, USDSEK, USDDKK, USDSGD, todos movem-se na mesma direção geral, embora com diferentes amplitudes.
Aqui estão todos os pares acima, lado a lado, desde 2006-2018, cobrindo três movimentos direcionais, um aumento constante (06-08), uma queda súbita (segunda metade de 08) e uma forte recuperação (09):
Observe como todos esses pares se movem no início do período 2006-2008 até a crise de 2008 se desenrolar, e então o dólar explode em força, enviando todos os pares para cima com diferentes graus de força. USDCAD, USDSEK e USDNOK cresceram 30% ou mais, enquanto USDCHF, USDDKK e USDSDG aumentaram apenas metade, o que me leva a acreditar que o lado da cotação básica desses pares está em uma saúde financeira muito mais forte quando confrontado com a crise financeira.
Visivelmente ausente do movimento ascendente de 2008 foi o USDJPY, que teoricamente deveria se mover em conjunto com todos os pares citados em USD, exceto pelo fato de o Japão ser uma grande potência industrial por seu próprio direito e que já sofreu com uma bolha de ativos de 1986-1991 (17 anos antes do nosso em 2008), cujo colapso durou cerca de duas décadas. A deflação prolongada da bolha do Japão significou que era mais imune à instabilidade financeira de 2008 e na verdade, o USDJPY caiu mais baixo de 2008 até agora (o dólar mais fraco, o ienes mais forte), não porque não tivesse problemas de dívida de é próprio (na verdade, tem um dos maiores), mas porque ele suportou o seu endividamento por tanto tempo, enquanto a Europa e os Estados Unidos tiveram seus problemas de dívida incapacitantes sobre eles relativamente recentemente e houve um maior medo de que alguns deles nações e estados poderiam curvar-se e falhar.
Dicas e estratégias para fazer uso de informações de correlação.
1. Testar Estratégias.
Uma das melhores maneiras de testar uma estratégia de robustez é ver se seus resultados testados para trás e para frente podem ser duplicados em pares correlacionados. Muitas vezes, surge uma ideia para uma estratégia, como a codificação de & # 8220; super-cool & # 8221; indicador em uma EA, e depois de colocar o suor e o trabalho duro de criar esta EA, começamos a otimizar os parâmetros do indicador em 2-3 anos de dados históricos, geralmente começando com um par de baixa difusão, como o EURUSD. Para o nosso alívio, a EA produz um bom teste de volta nesse par, gerando 1500 pips de ano de pera com menos de 20% de drenagem. A maioria das pessoas neste momento ficaria com excesso de expectativa e coçaria para trocar sua nova EA. Mas espere. Antes de perder tempo e / ou dinheiro com pressa para negociar essa nova EA em uma demo ou real, seria muito mais esperto garantir que não nos enganemos, pois o maior auto-engano que ocorre na otimização é sobre otimização ou ajuste de curva, que é basicamente ajustando sua estratégia ao período histórico sob teste. Uma maneira de descobrir se seus parâmetros otimizados são mais verdadeiros para os mercados é backtest esses parâmetros em diferentes períodos históricos do mesmo par, e os mesmos e diferentes períodos históricos de pares correlacionados. Por exemplo, se você descobriu que a sua EA tem promissores testes de volta no EURUSD nos últimos dois anos a partir de 2018-2018, tente fazer um teste posterior na mesma EA nos anos de 2008-2018 e em pares correlacionados como GBPUSD e AUDUSD e USDCHF em Todos os quatro anos. Noventa por cento do tempo, sua EA recém-cunhada simplesmente não funcionará em anos e pares fora e você deve enfrentar o fato de que você pode ter sobre otimizado sua EA para um par nos últimos dois anos. No entanto, às vezes você pode obter o momento real de Eureka quando sua EA realmente funciona razoavelmente bem em diferentes períodos históricos e pares. Quando isso acontecer, você pode ir configurar seu EA em demo e contas reais com muito mais confiança.
2. Evite a exposição excessiva ou o risco de duplicação.
Pode haver momentos em que você descobriu ou criou estratégias incríveis que retornam teste bem nas quatro moedas (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF). Você pode ser tentado a trocar todas as suas novas estratégias encontradas pensando que, porque são trabalhadas em diferentes pares de moedas, você está diversificado. Você sabe que você deve usar a alavanca 2: 1 em qualquer momento, mas porque você acha que está diversificado, você está disposto a permitir a alavancagem 2: 1 por par de estratégias, o que significa quadruplicar sua posição, uma vez que os quatro pares estão fortemente correlacionados . Não há nada de errado em fazer isso, se você tiver uma confiança incrivel no desempenho de cada estratégia e na possibilidade de sobreviver a uma redução agregada. Com a retirada agregada, você adiciona a tiragem máxima dos quatro pares. Devido à forte correlação entre os quatro, você está basicamente ampliando seu draw down por um fator de 4 no futuro. Posso dizer-lhe com muita experiência que, se você estiver criando estratégias baseadas em tendências em diferentes pares, eles terão seu desdobramento em aproximadamente o mesmo tempo, geralmente durante um mercado prolongado e volátil (a perda de todas as estratégias de tendências). Se você adicionar as quatro vantagens e descobrir que algum dia você pode enfrentar uma redução de 50%, é melhor reduzir sua alavancagem por par em 50%, ou então escolher apenas dois pares para negociar.
3. Dobrando o Lucro enquanto Diversificando o Risco.
Este é o copo do lado meio cheio para a regra do copo parcialmente vazio acima. Você está procurando duplicar o tamanho da posição, colocando suas ordens em tendências de tendências de moeda na mesma direção. Por que você gostaria disso? Bem, embora o draw down possa ser duplicado, também o lucro. Além disso, o lado do risco pode ser um pouco reduzido ao se mudar para um par de moedas alternativas, em vez de duplicar no mesmo. Por exemplo, se a sua estratégia tiver sido testada com 1000 pips por ano, o lucro / 200 pips tira para baixo no EURUSD e 700 pips de lucro / 100 pips em AUDUSD, você pode aproveitar a negociação do EURUSD e do AUDUSD juntos (correlação de +70 ), a fim de maximizar o potencial de lucro, 1700 pips por ano, tendo uma redução de 300 pips, em oposição a uma redução de 400 pips se você duplicasse o EURUSD. Você estaria aumentando o potencial de lucro ao mesmo tempo que você estaria espalhando seu risco. Além disso, muitas vezes os pares estão sujeitos a saltos bruscos de preço que parecem levá-lo para fora em suas paradas ou atraí-lo para negociações falsas. Mas, como seus dois pares não estão 100% correlacionados, há uma chance melhor de que o salto súbito não tenha afetado ambos os pares ao mesmo tempo, o que significa que você não será impedido ou atraído para negociações falsas em ambos os pares. Diferentes políticas monetárias dos bancos centrais têm diferentes impactos nos pares correlacionados, como se alguém pudesse ser menos afetado do que o outro ou se estabilizar com menos volatilidade.
4. Hedge, e cobertura parcial.
Full Hedge pode ser insensível e caro.
Embora sabendo que o EURUSD e o USDCHF se movem inversamente, não há nenhum ponto curto em ambas as posições ao mesmo tempo, porque, eventualmente, eles se cancelam, pois quando o EURUSD cai, os renascimentos do USDCHF. É quase como se você tivesse virtualmente nenhuma posição, exceto pelo fato de você ter pago spread ou comissão em ambos os negócios, sem o potencial de lucrar.
Full Hedge é uma possibilidade coincidente com duas EAs diferentes.
Se alguém estiver negociando com EA # 1 em EURUSD e EA # 2 em USDCHF, é bem possível que a EA # 1 seja curta a EURUSD ao mesmo tempo em que a EA # 2 é curta no USDCHF. À medida que os dois EAs estão agindo de acordo com sua própria lógica, eles entraram em suas posições independentemente uns dos outros e a possibilidade de que eles possam estar se bloqueando mutuamente. Também é concebível que o tempo de entrada e saída de cada EA seja diferente o suficiente para que ambos saibam com lucro. Ou um sai com lucro, o outro com perda. Se eu tivesse devidamente testado as EAs e pensei que havia elogios uns aos outros, eu não me preocuparia com a questão da cobertura hedge.
Full Hedge uma possibilidade intencional em desvios (arriscado!)
Algumas pessoas gostam de bloquear cerdas completas com pares correlacionados quando viram estes pares se desviar além de suas faixas normais. Por exemplo, se você ver que o GBPUSD entrou na zona de sobrecompra de um RSI ou Stochastics, enquanto ao mesmo tempo o EURUSD está na zona de sobrevenda de um período de tempo H4 ou D1, pode-se ver isso como um cenário interessante para ir curto GBPUSD e longo EURUSD, com a esperança de que os pares voltem ao seu alcance normal e, eventualmente, possam lucrar quando o fizerem. Embora essa estratégia pareça interessante à primeira vista, é muito arriscada. Na verdade, não existe um intervalo padrão que esses dois pares são forçados a existir dentro, e às vezes eles podem se mover de forma inversa um do outro com grande força. Na verdade, você seria negociar o EUR / GBP enquanto ele havia entrado em uma tendência de baixa, e se retirarmos um histórico de gráficos de 5 anos desse par, você veria que pode entrar em tendências longas ou curtas sustentadas. Você seria severamente punido para ser o lado oposto de tal movimento.
Estratégias de cobertura parcial.
No início dos anos 2000, desenvolvi uma série de estratégias de tendências que funcionaram bem no lado longo do EURUSD e o lado longo do USD / CHF. Eu tinha colocado essas estratégias para trabalhar pensando que, se o dólar fosse forte, minhas longas estratégias de USD / CHF entrarão em jogo para conquistar essa força, e se fosse fraco, meu longo EUR / USD entraria em ação para conquistar essa fraqueza . Claro, eu poderia ter trocado muito e curto o EUR / USD, mas na minha volta testando na época, achei que as estratégias de USDCHF de longo prazo funcionavam muito melhor do que as estratégias de EURUSD de lado curto. A minha combinação foi bem para o tempo até agosto de 2008, quando todas as moedas começaram a cair em relação ao dólar (o dólar como refúgio seguro em tempo de crise financeira e pânico), percebi que minhas fortes estratégias de dólar (USDCHF longo) não eram como igualmente ponderado para minhas estratégias fracas de dólar (longa EURUSD) como eu pensava. Eu notei que minhas longas estratégias do EURUSD continuaram sendo desencadeadas, mesmo na descida, e havia poucos USDCHFs longos que estavam sendo implementados para compensar o dano. Em retrospectiva, teria melhorado apenas os sistemas de suspensão de negociação e de tendências reversas no EURUSD, de modo que, quando os sistemas obtivessem a longa tendência descendente, ele teria subido completamente.
Correlação Forex.
Estratégias de correlação apelam para comerciantes de forex porque ele remove o estresse associado à escolha da direção do mercado. Quando dois pares correlacionados divergem uns dos outros, a idéia é simplesmente comprar um par e vender o outro.
Quais são os pares de moeda correlacionados?
A correlação oferece uma probabilidade matemática de duas séries de tempo & # 8221; movendo-se na mesma direção. Aplicando a idéia ao forex, significa que precisamos escolher dois pares de moedas. EURUSD e USDCHF são duas escolhas populares devido à sua correlação extremamente alta, então nós usaremos essas.
Agora, fazemos uma pergunta simples: "Se o EURUSD sobe, qual a probabilidade de o USDCHF subir também # 8221?" Nossos cálculos bombearão um simples número entre -1 e +1. +1 significa que, se a moeda A aumentou de valor, então é 100% certo de que a moeda B aumentou de valor. -1 significa que se a Moeda A aumentou de valor, é 100% certo de que a Moeda B diminuiu em valor. Um valor de 0 significa que o movimento da Moeda A não exerce nenhum efeito na Moeda B.
Os comerciantes geralmente consideram uma correlação significativa sempre que o número é superior a 70%. EURUSD e USDCHF são tão populares porque possuem a maior correlação entre os principais pares de moedas. Quando a volatilidade do mercado era muito baixa há alguns anos, era em torno de -93%. Hoje, a correlação tende a ficar em torno de -80%. Os problemas da dívida europeia e a intervenção do Banco Nacional Suíço têm muito a ver com a diminuição desse número. Suas relações comerciais são muito menos estáveis.
Riscos de estratégias de correlação.
Deixa voltar para o território familiar com o meu exemplo favorito, a média móvel. Se você tomar a média nos últimos 20 bares, você sabe por experiência que a média será diferente se você estudar um período de 50 versus uma média de 200 períodos. Se você olhar a média em um gráfico de 5 minutos em relação a um gráfico por hora, o número variará mais uma vez.
O take-away aqui é que as correlações funcionam da mesma maneira. A correlação entre EURUSD e USDCHF pode até ser positiva se você olhar para uma escala de tempo bastante curta. À medida que você se afastar no tempo, você notará que quanto mais longe você for, mais estáveis os números de correlação. Se a correlação semanal do EURUSD e do USDCHF for -80%, você esperaria que os números se tornassem mais selvagens e erráticos à medida que você escala todo o caminho até um gráfico de ticks.
O mesmo problema com a média móvel também aparece. Estudar a correlação em 50 períodos fornece um número responsivo, mas também é muito menos consistente do que a correlação de 200 períodos. O que um curto período ganha em capacidade de resposta, ele perde em estabilidade.
Você também deve considerar se a correlação que você estuda faz sentido fundamental. Só porque a mudança de temperatura na Mongólia previu que a direção do USDJPY na semana passada não é uma boa idéia para usar no futuro. O mesmo acontece com o comércio de pares.
EURUSD e USDCHF devem estar altamente correlacionados por dois motivos. Ambos contêm a mesma moeda no par (USD), que metade os pesa com o mesmo instrumento. Além disso, o EUR e CHF têm relações comerciais fortes com os EUA. Você esperaria que a Euro Zone e a Suíça compartilhem a necessidade de comprar e vender dólares americanos. Eles precisam deles para comprar petróleo, importar e exportar para os EUA, etc. Qualquer um com uma compreensão superficial da macroeconomia poderia explicar por que essa relação faz sentido.
Tradutores de correlação normalmente se estabelecem em pares que compartilham uma moeda comum. O comércio EURUSD e USDCHF compartilha o dólar norte-americano. Quando você compra EURUSD e compre USDCHF, você é realmente:
Comprando EUR e vendendo USD.
Comprar USD e vender CHF.
Observe que o USD se cancela. O que você realmente está fazendo é comprar EUR e vender CHF. Isto é comumente conhecido como o par EURCHF. Supondo que a propagação não seja ultrajante, é mais sensato comprar simplesmente ou vender EURCHF diretamente em vez de passar pelo processo complicado de gerenciar dois negócios abertos.
Se você decidir seguir a abordagem de dois pares, você deve considerar a necessidade de equilibrar os tamanhos comerciais um contra o outro. Usando lotes padrão como exemplo, 100,000 EUR é 137,500 USD. 100,000 USD é 90,900 CHF. Se você comprar um lote padrão de EURUSD, você está comprando $ 137,500. Quando você compra um lote padrão de USDCHF, você está apenas comprando US $ 100.000.
$ 137,500 obviamente não é igual a $ 100,000. A menos que você tenha intencionalmente decidido trocar diferentes tamanhos, você pode querer considerar igualá-los.
€ 100,000 / $ 137,500 = x * (₣ 90,900 / $ 100,000)
x = 100,000 / ₣ 90,00 * $ 100,000 / $ 137,500 = 0,803.
Você precisaria que o seu comércio EURUSD seja de 80% do tamanho do comércio USDCHF.
Que correlação não é.
A correlação apenas fornece informações sobre a probabilidade de direção. Não diz absolutamente nada sobre a força de um movimento particular. Alguns meses atrás, o USDCHF subiu 1.000 pontos em valor em um único dia. O EURUSD só moveu algumas centenas de pips. O USDCHF moveu-se dramaticamente para além do EURUSD tanto em termos de pips, mas mais importante, como uma percentagem do preço.
Considere se você era curto EURUSD naquele dia e USDCHF curto. Você perdeu uma tonelada de dinheiro. Por outro lado, se você fosse um longo EURUSD e USDCHF longo, então você teve sorte e ganhou o movimento. Independentemente do que aconteceu, a correlação não contou nada sobre o resultado quando eles se movem na mesma direção. Por essa razão, prefiro olhar para um método menos intuitivo chamado cointegração.
Cointegração.
A conintegração transforma o problema em sua cabeça. Ao invés de perguntar se dois pares se movem na mesma direção, ele pergunta como é provável que eles permaneçam a uma certa distância. Naturalmente, essa distância tende a variar com o tempo. O que você quer que a fórmula de cointegração lhe diga é a probabilidade de que dois pares voltem a uma distância padrão. Se você vê dois pares se espalharem excepcionalmente distantes e os números indicam que eles geralmente voltam juntos, então faz sentido considerar um comércio de pares.
Ernest Chan tem uma introdução amigável à cointegração que eu recomendo. Uma introdução muito mais feia e intensiva em matemática ao assunto, embora também seja muito mais completa, está no livro Pairs Trading por Ganapathy Vidyamurthy.
Correlação 101 6.
Eu escrevi sobre correlação muitas vezes e acabamos de lançar alguns indicadores que lhe dão dados em tempo real sobre a pontuação de correlação entre moedas e pares de moedas.
Mas eu entendo que nem sempre é fácil decidir o que fazer simplesmente olhando os números & # 8221 ;.
Então eu decidi escrever uma publicação específica descrevendo algumas das maneiras mais importantes de usar a informação relacionada com as pontuações de correlação.
Antes de tudo, deixe brevemente ver qual é a correlação.
A correlação é uma medida de similaridade de duas séries de dados ao longo de um certo período de tempo. No nosso caso, a série de dados & # 8220; & # 8221; são o & # 8220; número de potência & # 8221; de cada par único (para PotenzaFX Correlation Matrix) eo valor RSI dos pares de moedas (para DuettoFX Correlation Matrix).
O período de tempo é geralmente entre 20 e 30 barras para PotenzaFX Correlation Matrix e, por padrão, 120 barras (no intervalo de 1H) para a DuettoFX Correlation Matrix.
Como de costume, quase tudo nas configurações de indicadores é customizável.
O índice de correlação pode passar de -100% a + 100%. Então, tem uma gama de 200 pontos.
Quanto maior a pontuação de correlação (até 100%), mais correlacionadas DIRECTAMENTE são as duas séries. O que significa que eles tendem a se mover na mesma direção.
Quanto menor o índice de correlação (abaixo de -100%), a correlação das duas séries é INVERSAMENTE. O que significa que eles tendem a se mover nas direções OPPOSITAS.
Um índice de correlação em torno de 0 significa que as duas séries de dados NÃO estão correlacionadas e, portanto, elas tendem a se mover INDEPENDENTEMENTE entre si.
Quando olhamos para a tabela de correlações de moedas únicas (indicador PotenzaFX Correlation Matrix), estamos olhando a imagem ampla. Isto é o que eu chamo de guerra cambial.
Isso mostra como as 8 principais moedas se relacionam entre si. Durante meus últimos anos de negociação percebi que podemos dividir as 8 moedas em 3 grupos gerais: o & # 8220; positivo # 8221; moedas, o & # 8220; negativo & # 8221; moedas e o & # 8220; neutro & # 8221; moedas. Não há nenhum julgamento envolvido com os termos & # 8220; positivo / negativo / neutro; # 8221 ;, eu apenas usá-los para consertar alguns conceitos e ser capaz de transmiti-los. As divisas parte do mesmo grupo estão diretamente correlacionadas, então a maioria das vezes elas se movem juntas.
O & # 8220; positivo # 8221; O grupo é composto por: AUD, EUR e NZD. Eu o nomeei & # 8220; positivo & # 8221; como quando suas moedas são fortes / bullish também o mercado de ações global é forte / bullish. O & # 8220; negativo & # 8221; O grupo é composto por: JPY, USD e GBP. Eu o nomeei # 8220; negativo & # 8221; como quando suas moedas são fortes, o mercado de ações global é fraco / baixista. O & # 8220; neutro & # 8221; O grupo é composto por: CAD e CHF. Eles são neutros, pois estão mais relacionados aos preços Ouro / Prata (CHF) e Óleo (CAD). Dependendo do período econômico, essas commodities se comportam de maneiras diferentes. Somethimes eles estão diretamente correlacionados com o mercado de ações (assim como o grupo # # 8220; positivo e # 8221;) ou inversamente correlacionados com ele (tão diretamente correlacionados ao grupo # 8220; negativo e # 8221; grupo) ou não correlacionados (a maioria dos tempos).
Em resumo, & # 8220; positivo & # 8221; e & # 8220; negativo & # 8221; as moedas tendem a se mover em direções opostas. O & # 8220; neutro & # 8221; geralmente não está relacionado a nenhum.
Esta é uma regra geral e é referido a negociação a médio / longo prazo (a partir de 4H acima).
Meses atrás, relatamos & # 8211; com base na análise de correlação & # 8211; que o GBP estava se movendo do & # 8220; positivo & # 8221; grupo para o & # 8220; negativo & # 8221; 1. E estávamos certos. Na verdade, a GBP é firmemente parte do & # 8220; negativo & # 8221; grupo agora e, em geral, não está mais relacionado com o euro, mas mais com USD e JPY. Esta é uma enorme mudança que não existe em todos os lugares. Portanto, preste atenção ao negociar GBPUSD e EURUSD pensando que eles se moverão na mesma direção. Talvez não seja essa "matemática" # 8221 ;.
Por que saber que é tão importante?
Porque quando você decide negociar longo ou curto um par de moedas (por exemplo, EURUSD) você está # 8220; lances & # 8221; sobre o fato de que o EUR ou o USD são mais fortes que o outro. Cada par de moedas traz uma relação entre duas moedas. Conhecer a correlação EUR e USD ganhou # 8217; t dizer-lhe qual é mais forte / mais fraco, mas irá dizer-lhe que, devido à habitual correlação INVERSE entre eles, quando uma tendência se desenvolve, tem boas chances de ser um & # 8220; bom & # 8221; 1. Quando a correlação é fraca (em torno de 0), existe um equilíbrio entre eles e provavelmente teremos um mercado variável. Assim, com base nessas informações (potencialmente variáveis ou potencialmente tendenciais), sabemos (com base em nossa estratégia de negociação) se é ou não o comércio desse par.
A tendência ou a variação não é ruim ou boa. Tudo depende da estratégia que você deseja usar. Existem estratégias que funcionam melhor em mercados variados e outros que funcionam bem no mercado de tendências. Ainda temos que encontrar um que funcione bem sempre & # 8230; 😀
Portanto, a correlação de moeda única ajuda você a ter uma visão ampla do mercado (como os grupos & # 8220; são criados) e descobrir pares que podem desenvolver fortes tendências (moedas inversamente correlacionadas), que são os melhores pares para serem negociados com os indicadores PotenzaFX ou com o PotenzaFX DLS Trader EA.
A maioria das estratégias funciona bem em um mercado de tendências. Neste caso, você procura por pares com uma correlação inversa, então "vermelho" e # 8221; marcou. Quando você vê um número vermelho, abra o gráfico como você tem um potencial candidato para sua negociação.
Tabela de Correlação de Parceria de Moedas (Matriz de Correlação DuettoFX) dá-lhe uma informação mais detalhada, aumentando a sua visão.
Desenvolvemos o indicador principalmente por duas razões: dar-lhe uma ferramenta fácil para detectar bons duetos # 8221; para ser negociado com a estratégia DuettoFX (ou EAs) e para lhe dar a chance de ter uma visão de relação entre mercados.
A estratégia DuettoFX baseia-se na busca de dois pares que são inversamente correlacionados e trocam a relação entre eles por um longo e curto o outro. Ao olhar para a Matriz de Correlação DuettoFX podemos detectar facilmente os pares que estão inversamente correlacionados (números vermelhos entre freios). Quanto menor a pontuação, mais inversamente correlacionada, melhor para DuettoFX.
Quando você vê um, abra um gráfico, aplique o indicador DuettoFX ajustando Instrument_1 e Instrument_2 em conformidade e aguarde um sinal de entrada. Você pode aplicar as DuettoFX EAs ao recém-encontrado "duetto" # 8221 ;. É com você. Mas sempre fique atento à mesa. Se a correlação inversa não for mais & # 8220; forte & # 8221; (abaixo de -80) você melhor não trocará mais.
O segundo uso é como uma importante visão de relação entre mercados. Alguns corretores oferecem a chance de trocar quase todos os itens com CFDs / ETFs do MT4 diretamente. Isso significa que você também pode trocar ouro / prata / petróleo / estoque de índices / ações, etc. Podemos usar essas informações para ver como todos esses mercados estão relacionados. O ouro ea prata se movem na mesma direção? Eles estão se movendo com ou contra o mercado de ações? AAPL está relacionado ao GOOG? Cada uma das informações acima pode ser uma oportunidade comercial para o mercado Forex e não. Mais uma vez, esta informação ganhou-lhe dizer em que direção trocar (mas nós desenvolvemos outras ferramentas para isso), mas isso irá dizer-lhe SE e O QUE trocar.
Existe um terceiro uso & # 8230; puro & # 8220; par trading & # 8221; . A troca de pares é como a estratégia DuettoFX, mas usando pares DIRECTAMENTE correlacionados. Menos lucros, mas também riscos muito mais baixos. Neste caso, você deve procurar pares que tenham uma correlação direta (positivo, tão verde), mas com pontuações que não são muito altas e # 8230; Digamos entre +60 e +80. Além disso, você sempre espera por uma cruz e vai muito mais forte e baixa, mais fraca. Mas, como eles tendem a se mover na mesma direção, a maioria das vezes você está negociando o potencial de força / fraqueza entre eles. É uma abordagem segura muito boa para a negociação e você pode usar a mesma estratégia DuettoFX, mas com uma abordagem menos arriscada. Conforme mencionado acima, verifique sempre se a pontuação de correlação está na faixa (+ 60 / + 80) antes de começar a trocar.
Esse & # 8217; s all & # 8230; Um longo post, mas espero ter tido paciência para ler tudo, pois tenho certeza de que pode ser muito útil para o seu sucesso comercial.
Tenha um ótimo fim de semana.
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6 pensamentos sobre & ldquo; Correlação 101 & rdquo;
Você considerou colocar o nível de corrilação para entrar no comércio em duetto ea & # 8217; s?
Além disso, você continua dando sugestões das coisas por vir. Com o que você continua nos provocando?
Você também considerou colocar funções em Potenza EA semelhante ao comerciante da Duetto Swing?
Como perda de parada verificada e peff proffit. Que com correlação pode fazer alguns bons proffits? Ame seu trabalho.
sim, estamos considerando isso. Mas não temos certeza se queremos colocá-lo ou não. Isso é porque queremos manter o & # 8220; par escolher & # 8221; parte do lado humano e não só confia em algos. Nós lançamos os indicadores da Matrix para ajudá-lo a escolher os duetos # 82201; de uma maneira muito fácil. Então talvez possamos adicionar, ou talvez não seja difícil, tecnicamente, mas quando decidimos adicionar / remover um recurso de uma EA, ele é feito mantendo & # 8220; segurança & # 8221; em mente. Queremos evitar que as pessoas colocem as EAs em alguns pares, simplesmente confiando na correlação & # 8201; filtro. De qualquer maneira & # 8230; Obrigado por sugerir. E se nós verificarmos que pode ser uma adição realmente útil, nós iremos com certeza.
O mesmo aplicado a PotenzaFX EA. Estou trabalhando em uma abordagem TP / SL fixa. Ou um diferente do DLS. Eu escrevi uma postagem sobre uma possível estratégia que, em testes visuais, parece funcionar bem. A estratégia é a que eu descrevi aqui: wordpressmu-6488-83229-230746.cloudwaysapps / how-to-optimize-profits-and-anticipate-entries /
Deixe ver o que eu vim com 😉
Sobre as coisas para chegar & # 8230; Eu sempre trabalho em desenvolver algo novo. É um processo longo. Normalmente leva meses da idéia ao lançamento. Quando uma dessas estratégias começa a dar bons resultados, eu não posso me segurar e eu tenho que falar sobre isso. Mas não posso dizer o quanto eu preciso esperar um pouco mais. Mas, provavelmente, na próxima semana, vou começar a publicar algumas ações e dados de desempenho. Se tudo for conforme o esperado (bugs, etc), devemos ser capazes de lançar uma nova EA nas próximas semanas com uma nova estratégia. Estou muito animado, mas não posso dizer mais.
Obrigado a você e a todos os outros seguidores do PimpMyEA por nos apoiar.
Andrea, eu leio todas as suas ótimas idéias usando seus indicadores ou EA e # 8217; mas devo admitir que fico um pouco confuso quanto a como ou o que o indicador ou a EA comprarão de você. É possível juntar um vídeo sobre como você aplique cada indicador ou EA à sua negociação para que eu possa ter uma melhor compreensão sobre como usar suas ferramentas. Obrigado e continue fazendo o que você faz.
Bem, a idéia do vídeo é boa. Eu deveria fazer um para cada indicador / EA. Mas gravar um vídeo leva muito tempo para mim. Ao escrever é muito mais fácil. Mas eu tentarei gravar algo. Não é um vídeo com tudo, pois é uma bagunça real, mas um para cada indicador ou conjunto de indicadores, explicando como eles funcionam e como usá-los.
Obrigado pela ideia.
Enquanto isso, DuettoFX é provavelmente a estratégia mais fácil para agora. Você pode ler tudo o que escrevemos sobre isso aqui: wordpressmu-6488-83229-230746.cloudwaysapps / trading-with-duettofx-explain /
PotenzaFX é um pouco mais complexo, mas é o mais versátil, pois pode ser usado sozinho ou para ajudá-lo a melhorar sua negociação, mesmo com outras estratégias. E você pode ler tudo sobre isso aqui: wordpressmu-6488-83229-230746.cloudwaysapps / trading-with-potenzafx-explain /
Não comece com EAs, mas com indicadores. Mantenha-os em seus gráficos por um tempo, pois esta é a única maneira real de entender o que eles lhe dizem # 8221 ;. Se você ainda não conseguir escrevê-lo e eu tentarei explicá-los em mais detalhes.
Obrigado pelo seu interesse!
Obrigado por toda a informação. Eu tenho um pedido. Você pode usar um fundo mais leve no MT4 para suas capturas de tela. O preto é difícil de ler e não imprime bem.
você está certo. Mas geralmente tomo capturas de tela das minhas plataformas pessoais e uso preto como padrão por padrão. Também geralmente, se você clicar neles, você tem a versão ampliada para que você possa lê-los em detalhes.
Mas eu tentarei usar um fundo branco quando possível. Indicadores como os Matrizes de Correlação não funcionam bem com fundo branco.
Sistema de negociação de correlação negativa.
Estou trabalhando em uma estratégia para negociar pares negativamente correlacionados. Os principais pares com os quais estou focando agora são GBPUSD e USDJPY. Não são os EA ou os indicadores são meus, mas estão disponíveis em outros lugares gratuitamente. A estratégia funciona melhor se você usar o indicador de sobreposição na tabela GBPUSD de 1 hora, no tipo de propriedades do indicador em USDJPY para a moeda. Para comercializar segunda-feira de manhã, 7:00 da manhã CST, se o GBPUSD estiver acima de USDJPY e acima de 14 sma go long 1 GBPUSD e 2 USDJPY curtos. Se o contrário for verdadeiro, tome a posição oposta. Com esta estratégia, é muito difícil usar um stoploss. Utilizei uma multiposição v2.mq4 ea para gerenciar o comércio exclusivamente a partir do patrimônio da conta, ou seja, usando uma base de mercado e uma meta de lucro do patrimônio total da conta. Quando você sai deste comércio com um lucro na semana, geralmente, na quarta-feira, você procura a oportunidade de entrar em um comércio novamente quando 14 sma está acima do GBPUSD curto GBPUSD e longo USDJPY. Eu saio desse comércio quando os pares retornam juntos no gráfico, é possível estimar o lucro aproximado que estará usando o início da semana, quando você abriu sua primeira posição, esse nível é uma estimativa aproximada de onde você deve estabelecer seu lucro alvo com base no patrimônio total da conta.
Eu estou demonstrando isso de forma muito agressiva em uma conta, resultados muito bons, no entanto, muitos tiragem de 50%, mas acho que é possível negociar com 10% de redução com as ferramentas certas e as inteligências inteligentes. Eu dupliquei duas contas de demonstração em duas semanas com este método. Não recomendado com demonstração de dinheiro real, experimente e publique seus resultados.
Eu tentei vários EA's para este ponto, nada funciona. Eu estou trabalhando no ESCAPE 3 ea para tentar modificá-lo para trocar ambos os pares de moedas de uma só vez, mas ainda não está funcionando se alguém puder corrigi-lo, eu apreciaria isso.
Eu esqueci de adicionar definir o seu zoom ou tamanho do gráfico para que você tenha cerca de 100 velas, então cerca de 100 horas mostrando. O tamanho ou o número de velas no gráfico funcionam quando os pares se cruzam, por isso isso afeta o seu nível de lucro.
Eu esqueci de adicionar definir o seu zoom ou tamanho do gráfico para que você tenha cerca de 100 velas, então cerca de 100 horas mostrando. O tamanho ou o número de velas no gráfico funcionam quando os pares se cruzam, por isso isso afeta o seu nível de lucro.
escape é uma cópia de 100 pips por dia.
Não se baseia na correlação.
100 pips por dia.
escape é uma cópia de 100 pips por dia. Não se baseia na correlação.
Eu não sabia que era uma cópia de outra EA. Eu sei que não se baseia em correlação, uma vez que esta estratégia é baseada em correlação negativa. Eu quero modificar uma EA.
tem uma boa gestão do dinheiro e pode adicionar posições se eu não escolher o ponto de viragem exato do mercado. Quero trocar 2 pares por vez. Outro para modificar a EA que pode funcionar é o Firebird, pois adiciona posições com base no desvio.
Eu não sabia que era uma cópia de outra EA. Eu sei que não está baseado na correlação, uma vez que esta estratégia é baseada na correlação negativa. Quero modificar uma EA que tenha uma boa gestão do dinheiro e possa adicionar posições se não escolher o ponto de viragem exato do mercado. Quero trocar 2 pares por vez. Outro para modificar a EA que pode funcionar é o Firebird, pois adiciona posições com base no desvio.
Licença por 1 ano.
Licença por 1 ano.
Desculpe licença para o quê?
Agora que você está testando por quase um mês, o que você descobriu?
Não se desanime - é preciso muito trabalho para trabalhar com um bom sistema e em dois.
Desculpe licença para o quê?
A McAfee não é gratuita, uma licença para um ou mais anos.
Agora que você está testando por quase um mês, o que você descobriu?
Não se desanime - é preciso muito trabalho para trabalhar com um bom sistema e em dois.
Os mercados estão mudando constantemente e os pares de ienes e libras caíram fora da correlação negativa, então eu tenho negociado o USDCHF e o gráfico EURUSD H4. Esses pares têm um tempo de comércio muito mais longo às vezes bem ao longo de uma semana. Eu ainda estou ganhando dinheiro, mas com o iene e a Libra, eu estava fazendo melhores lucros regulares. Dobrei 2 contas diferentes em menos de um mês, muito alto risco, você. desde que eu estou em torno de US $ 6000. Não encontrei uma EA para gerenciar os negócios. Estou negociando manualmente por enquanto.
Não está interessado em comprar.
A McAfee não é gratuita, uma licença para um ou mais anos.
Não, obrigado, não estou usando esta EA e não tenho intenção de pagar por um neste ponto, a menos que eu encontrei que era um ajuste perfeito para essa estratégia.
A McAfee não é gratuita, uma licença para um ou mais anos.
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